De Valuta Hedging module van Alloq biedt een volledige oplossing voor het beheren van je FX-risico door real-time inzicht te geven in de huidige exposure, afdekking en mismatch binnen het portfolio.
Alloq kan automatisch, volledig STP, orders creëren om het valutarisico te minimaliseren. Het systeem berekent optimale transacties op basis van bestaande FX-derivatenposities en houdt rekening met parameters zoals ticket size, maximale buy-limits, counter-party risk en rolling-hedge strategieën.
Met deze geautomatiseerde aanpak worden operationele risico’s sterk verminderd en komt er kostbare tijd vrij voor andere belangrijke processen, zoals het managen van portfolio’s.
Alloq biedt vermogensbeheerders een robuuste setup om mandaten te creëren voor elke hedging policy met betrekking tot vrijwel elke valuta en asset class. Of het nu gaat om benchmarkgewichten, marktgewichten of proxies, de Valuta Hedging module geeft vermogensbeheerder de volledige controle. De module maakt het mogelijk om snel what-if scenario’s te testen, verschillende analyses uit te voeren en modellen te valideren in samenspraak met klanten of het validatieteams.
Het opsporen van onregelmatigheden is gemakkelijk met geautomatiseerde exception reporting en de module stuurt proactief een signaal bij een afwijking van de verwachte waarde. Met Alloq kunnen gebruikers alle gedetailleerde gegevens bekijken op valuta-, assetclass- en bruto/netto FX-exposureniveau.
De Valuta Hedging module laadt actuele marktwaarden, FX-contracten en mandaten in, waardoor gebruikers het overzicht en de grip houden op hun portefeuille en (hedge)posities. Bijsturen wordt gedaan op basis van duidelijke, filterbare data en Alloq berekend direct optimale trades op basis van actuele FX-derivatenposities. Gebruikers kunnen direct vanuit Alloq orders aanmaken voor maximale controle en efficiëntie.
Alle uitgevoerde aanpassingen worden via de event-sourcing feature vastgelegd in een compleet auditlog. Deze verslaglegging bevat de naam van de gebruiker, datum, tijd en een nauwkeurige beschrijving van de uitgevoerde aanpassing. Deze Alloq-functie is speciaal gebouwd met het oog op transparantie, meetbaarheid en controleerbaarheid.
Alloq biedt de mogelijkheid om de gehele valuta-exposure te bekijken met een minimale vertraging tussen het verkrijgen van inzicht en het daadwerkelijke verzenden van orders naar de backoffice. Het proces kan ook volledig STP worden uitgevoerd.
Try our free demo or ask your question via [email protected] or +31 10 798 7188
